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Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 36 4月前

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

季度交割日即将到来,季度期权合约的最大痛点目前在44000美元附近。最近很多人关注最大痛点(max pain)这个指标,即市场上期权买方损失最大的价格。有理论认为,因为卖方主要是机构,所以有动力将价格推向最大痛点。但是从比特币市场的经验来看,交割价格和最大痛点基本没有什么联系。

【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 66%  

30d 80%

90d 93%

1Y  69%

【期权成交量】

期权成交量20亿美元,期权持仓量为120亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 77%, 3m 83%, 6m 86%

3/24:1m 69%, 3m 81%, 6m 85%

比特币IV有所反弹,但主要期限IV仍处于较低水平,超短期IV受价格移动影响比较明显。期权成交20亿美元与历史最高持平,在如此巨大的交易量面前,中远期IV几乎没有变化,大部分人在博弈短期。

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天各方力量均衡,大宗交易量从昨天晚间开始就十分巨大。

大宗交易主要是季度期权移仓,大量0.0005BTC的头寸被以较高IV砸出,季度末尾早一点将头寸平仓释放保证金是比较常见的做法。

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

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【期权持仓分布】

目前3月期限约为11.8万币,4月期限约为3.7万币。

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 60%  

30d 99%

90d 120%

1Y  92%

以太坊今日期权成交量1.71亿美元,持仓量20亿美元。

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 93%,3m 104%,6m 110%

3/24:1m 94%,3m 100%,6m 106%

以太坊各的下跌和波动都比期限IV下降趋势有所缓解,超短期有所反弹,以太坊的各期限IV仍维持年内低点。

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,卖出方比较主动。大宗交易数量不多,以当月看涨期权为主。

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

Deribit期权市场播报:0325-最大痛点

【期权持仓分布】

以太坊目前3月期限大约是68.9万ETH,6月期限大约是33.5万ETH。

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