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Deribit期权市场播报:1020—Call Buys

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 70 9月前

昨晚出现了小幅的拉盘,目前比特币价格回到了成交密集区的上方。而其他币种涨幅不及比特币,这很可能意味着,是比特币场外有明显买入,比如灰度控制的比特币基金。拉盘带来的一定是看涨期权的买入,今天Call成交量明显上升。

【综合成交数据】

Deribit期权市场播报:1020—Call Buys

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【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 26%  

30d 34%

90d 49%

1Y   80%

【期权成交量】

期权持仓量16亿美元,期权成交量1.42亿美元。成交量明显回升,目前低波动维持着低成交,波动来时成交量就会明显上升。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 49%, 3m 55%, 6m 60%

10/19:1m 46%, 3m 55%, 6m 60%

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期权短期IV小幅上升,中远期平值期权的IV维持低位。上涨带来的成交量集中在当月和当周,所以只有短期IV受影响明显。

【Skew】

币价波动并未造成结构性影响,期权的偏度skew十分稳定。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,Call 成交2200张占比60%,昨晚Call Buys成交量很大,但未计入今天的成交。

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【期权持仓分布】

本月度名义持仓5.29万币,年底名义持仓3.83万币,当周期权名义价值2.01万币,短期虚值看涨期权很受欢迎。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%  

30d 61%

90d 85%

1Y  103%

以太坊今日期权持仓量3.78亿美元,成交量1200万美元,成交量有所反弹。

【IV】 

各标准化期限IV:

今日 :1m 56%,3m 64%,6m 68%

10/19:1m 57%,3m 64%,6m 68%

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以太坊短期IV几乎与前日持平,这说明此次上涨幅度不及比特币,更还没有达到突破或其他重要点位。以太坊的各期限IV变化同步,中远期这个值比较稳定,短期目前是偏低的。

【Option Flows】

今天Call Buys占比很大,成交7594ETH,占总成交量的41%。Call Sells成交6025ETH,占总成交量的32%。Call成交量显著高于前几日,相信在未来ETH的期权发展可以比拟BTC。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.16万ETH,当月期权持仓17万ETH,当周交割名义价值8.51万ETH。

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