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Deribit期权市场播报:0924—大举建仓看跌期权

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 40 7月前

众所周知,主流币的SKew,特别是中长期Skew已经长时间没有结构性变化了,以至于播报很久都没有写这个指标。昨晚的一波杀跌,不仅让IV上升了几个点,更是让Skew曲线有了明显的扭转。Call比Put贵的行情已经持续了很长时间,而这种情况,现在出现了一些改变,大规模的虚值Put正在建仓。

Deribit期权市场播报:0924—大举建仓看跌期权

【BTC期权】 

BTC历史波动率

10d 43% 

30d 56%

90d 48%

1Y  80%

期权持仓量15亿美元,期权成交量1.34亿美元。期权持仓量有所回落,虽然以美元计价期权持仓可能不会再创新高,但是以币数计算本月交割持仓量应该会创造新高。

IV:

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 50%, 3m 64%, 6m 68%

9/23:1m 46%, 3m61%, 6m 65%

300美元的下跌,给期权IV带来了一点波动,但是没有产生太大的影响,这微小的涨幅也即将被抹平。

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偏度:

从偏度skew看,今日变化明显。中长期SKew回到零位附近,短期Skew上升至16%,Call比较贵的行情即将过去。与此同时,期货的基差早已下降至较低水平,明显早于skew的回归。当然,这种回归也与季度期权即将到期有关,计价价格和周期的变化对skew影响较大。

今日:1m -16.1%, 3m 2.8%, 6m 5.6%

9/23:1m -8.6%, 3m 9.4%, 6m 13.8%

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Flows:

从Option Flows数据看,大规模的Put大宗交易,占比高达37%,均是明年3月到期的虚值期权。这种大规模的巨鲸买入,也造成IV和Skew数据的变化。

Deribit期权市场播报:0924—大举建仓看跌期权

持仓分布:

持仓分布如图所示。本月度名义持仓8.91万币,次月名义持仓2.51万币,年底名义持仓3.3万币。比特币期权持仓数量继续上升,但是因为比特币价格下跌造成以美元计价的持仓量下跌。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 94% 

30d 111%

90d 84%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.01亿美元,成交量3300万美元。

各标准化期限IV:

今日:1m71%,3m75%,6m 76%

9 /23:1m68%,3m73%,6m71%

超短期IV再次回到80%,但是这里要提一句,超短期的期权IV实际上是失真的,只能作为参考。以太坊各期限IV小幅上升,但是仍处于近期低位。

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以太坊没有比特币那么大的巨鲸订单,各种力量比较平衡。

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