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Deribit期权市场播报:0923—交易波动率

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 130 1年前

提到期权交易就不得不提到交易波动率,而波动率又不像价格那样看得见摸得着,一千个人有一千个波动率,交易手法更是五花八门。一般而言,卖方是做空波动率的一方,买方是做多的一方。但是实际操作中,波动率上涨买方亏钱的实例比比皆是。其实波动率交易也并不神秘,明天的期权课我们将会讲一下这部分内容。

Deribit期权市场播报:0923—交易波动率

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 40% 

30d 55%

90d 49%

1Y  80%

期权持仓量16亿美元,期权成交量0.61亿美元。期权持仓量接近历史高点,还有两天交割,总持仓量很有希望在交割前达到历史新高。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 46%, 3m61%, 6m 65%

9/22:1m 48%, 3m 62%, 6m 66%

交割前的期权市场一般会比较平静,价格的小幅波动甚至是几百点的价格波动,都不会对市场产生太大的影响。近几天的市场已经证明了这一点,月底持仓8.8万币,在500美元下跌时IV几乎没有上涨,在仅仅两天的横盘后,这微小的涨幅也被抹平。

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一年

Deribit期权市场播报:0923—交易波动率

从偏度skew看,一月期回到9月3日暴跌时的水平,短期Put比较贵。而中长期一直维持之前的数值,明显高于平均水平。

今日:1m -8.6%, 3m 9.4%, 6m 13.8%

9/22:1m -3.1%, 3m 9.8%, 6m 13.6%

Deribit期权市场播报:0923—交易波动率

从Option Flows数据看,各方向力量均衡,OTM call有多笔大宗交易。

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持仓分布如图所示。本月度名义持仓8.83万币,次月名义持仓2.39万币,年底名义持仓326万币。比特币期权当月持仓上升势头减弱,还有2天交割,次月新开仓数量最大,月度交割持仓量有希望突破前高。

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【ETH期权】 

ETH历史波动率

10d 86% 

30d 108%

90d 83%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.54亿美元,成交量1900万美元。

各标准化期限IV:

今日:1m68%,3m73%,6m71%

9 /22:1m72%,3m73%,6m 73% 

超短期IV明显回落,从昨天的80%下降至60%。以太坊各期限IV小幅下降,总的走势还是在下降,中远期已经是近几个月新低。

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以太坊每日的交易很不均衡,市场变化很大,这也说明市场交易活力比较强。从Ratios看,PUt和Call的成交量轮动,低的时候1:3,高的时候3:1。

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