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Deribit期权市场播报:0922 — 回到原点

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 70 10月前

近几日DeFi概念的持续低迷,使得市场热情明显冷却,主流币于昨晚迎来一波下跌。本次下跌基本吃掉了本月全部涨幅,价格回到原点,本轮反弹宣告结束。短期IV有所上升,skew回到负值。

Deribit期权市场播报:0922 — 回到原点

【BTC期权】 


BTC历史波动率 

10d 39%  

30d 55%

90d 48%

1Y  80% 

期权持仓量15亿美元,期权成交量1.24亿美元。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 48%, 3m 62%, 6m 66% 

9/21:1m 44%, 3m60%, 6m 66%

昨日短期平值IV创造了44%的历史新低,今天有所反弹,但是幅度不大。月底到期平值期权IV仅为41%,比特币损失率上周的全部涨幅,价格回到原点。

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偏度短期变化明显,回到9月3日暴跌时的水平。

今日:1m -3.1%, 3m 9.8%, 6m 13.6% 

9/21:1m 0.3%, 3m 9.1%, 6m 13.1%

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从Option Flows数据看,各方向力量均衡,且成交量都不大,市场仍在观望。

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持仓分布如图所示。本月度名义持仓8.83万币,次月名义持仓2.35万币,年底名义持仓326万币。比特币期权当月持仓上升很快,还有三天交割,目前移仓交易量不大,很多卖方要硬抗到交割。

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【ETH期权】 

ETH历史波动率

10d 86%  

30d 108%

90d 83%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.12亿美元,成交量4500万美元。

各标准化期限IV:

今日:1m72%,3m73%,6m 73%

9 /21:1m61%,3m71%,6m72%

由于短期IV的暴涨,目前以太坊各期限IV十分接近,当月上升明显,目前超过80%。

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Deribit期权市场播报:0922 — 回到原点

以太坊主要交易为卖出看涨期权,总体交易量不大。昨晚购买看涨期权较多,今天大部分为对冲交易,或者平仓操作。

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