观点

Deribit期权市场播报:0921—IV历史新低

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 73 10月前

本月中旬以来,比特币IV一直持续走低。回溯近年数据,可以看出目前IV处于历史低点——低于312前夕和七月中旬两个低点。目前数字货币期权市场,逐渐趋于稳定,期权也成为了结构化产品重要的底层工具。

Deribit期权市场播报:0921—IV历史新低

【BTC期权】 

BTC历史波动率

10d 28% 

30d 54%

90d 48%

1Y  80%

期权持仓量15亿美元,期权成交量0.72亿美元。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 44%, 3m60%, 6m 66%

9/20:1m 46%, 3m 60%, 6m 66%

比特币一月期平值IV今天创造了44%的历史新低,三月期IV与历史低点持平,六月期IV略高于312前夕。这一结果主要是由于自从比特币与4月突破9000后,大周期已经半年没有明显的趋势性行情。

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一年

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三月

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一月

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期限结构

偏度稳定,短期维持负值。从Option Flows数据看,各方向成交量都不大,市场在观望。

Deribit期权市场播报:0921—IV历史新低

持仓分布如图所示。本月度名义持仓8.68万币,次月名义持仓2.26万币,年底名义持仓3.18万币。比特币期权主要交易集中在月底,次月上升速度不及当月。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 74% 

30d 106%

90d 81%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.28亿美元,成交量2600万美元。

各标准化期限IV:

今日:1m61%,3m71%,6m72%

9 /20:1m56%,3m75%,6m 75%

以太坊中短期IV距离历史低点还有一段距离,但是半年期已经接近历史低点了。

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以太坊当月到期持仓量略高于年底持仓量,市场观望情绪浓厚,主力资金都在炒作DeFi。

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