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Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 150 1年前

主流币继续横盘,RV越来越低,比特币日波动仅200美元。波动下降带动IV继续下降,中远期IV也出现明显降幅。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

BTC历史波动率 

10d 76%  

30d 54%

90d 48%

1Y  81%

期权持仓量13亿美元,期权成交量0.4亿美元。目前DeFi概念是市场唯一热点,年化收益非常高,风险也比较大。主流币因为波动较低,衍生品市场不够活跃。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 53%, 3m68%, 6m 72%

9/13:1m 58%, 3m72%, 6m 74%

比特币日波动仅200美元,短期IV已经跌至平均线以下,中远期IV也开始加速下降。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

偏度没有明显变化,短期虚值Put仍然比较贵。

从Option Flows数据看,风平浪静的行情,买方占主力,Call Sells占比达33%,Put Sells占比达31%。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓7.5万币,年底名义持仓3.06万币。中远期持仓有所上升。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 139%  

30d 104%

90d 80%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.18亿美元,成交量1200万美元。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

各标准化期限IV:

今日:1m77%,3m84%,6m 81%

9 /13:1m77%,3m91%,6m86%

以太坊今日也是横盘,中远期IV加速下降。目前各期限的隐含波动率其实是比较接近的,这点与比特币有所不同。

Deribit期权市场播报:0914 — IV再降

从成交占比看,看涨期权占了80%的成交量,其中Call Buys以名义价值15659ETH占据了46%,几乎都是看涨期权在成交。


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