观点

Deribit期权市场播报:0909 — Put Sell

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 127 1年前

上周比特币暴跌至10000美元附近之后进入横盘至今,IV却正在节节攀升,多日处于65%以上。以太坊近几日也进入宽幅震荡,所以IV上涨更加明显,当月IV连续处于100%以上,而且期限结构一直是短期隐波更高。下跌危机暂时有所缓解,Put加卖的动作同时出现在两个币种上。

Deribit期权市场播报:0909 — Put Sell

【BTC期权】 

BTC历史波动率

10d 82% 

30d 56%

90d 49%

1Y  81% 

期权持仓量13亿美元,期权成交量1.12亿美元,比特币连续第五天跌破10000美元拉起,近日短期RV一直处于比较高的水平。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 69%, 3m 77%, 6m 75%

9/8:  1m 68%, 3m75%, 6m 76%                      

比特币今天的波动很小,明显不及以太坊,但是仍然段时间跌至10000美元以下。目前趋势突破指标大部分放弃了10000这个关口,下跌破9750才有希望打破这个支撑。

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偏度:

今日:1m -11.9%, 3m +3.3%, 6m +9.8%

9/8 :1m-11.1%, 3m+2.0%, 6m +10.0%

skew结构持续稳定,Put Sell成为今天的成交主力,占比约38%,卖看涨期权现在相对不划算。

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持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.93万币,年底名义持仓2.8万币。目前最多持仓处在12000美元,新开仓仓位不大,明显向平值方向偏移,大的结构性变化可能暂时不会产生。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 153% 

30d 106%

90d 80%

1Y 104%

以太坊今日期权持仓量3.93亿美元,成交量2200万美元。

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各标准化期限IV:

今日:1m 102%,3m100%,6m 91%

9/8:  1m98%,3m95%,6m90% 

以太坊最近RV非常高,带动IV长期处于高位,期限结构更是长达四天处于短期高企的状态。期权交易占比看来,Put Sell是今天的主要交易力量,占比40%,但4500币不算是太大的量。市场现在处于一种平衡的状态,在行情来临之前,卖方选择多卖出看跌期权也相对划算。

Deribit期权市场播报:0909 — Put Sell


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