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Deribit期权市场播报:0908 — IV高企

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 63 8月前

随着期权市场的快速发展,隐含波动率IV作为期权最重要的一项数据被越来越多的交易者重视。IV一般随着行情波动而上升,随着开始横盘而下降。但是近一周的行情有所不同,3日比特币暴跌至10000美元附近之后进入横盘,但是IV反而在节节攀升,目前已经处于今年的高位了。

Deribit期权市场播报:0908 — IV高企

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 81% 

30d 56%

90d 49%

1Y  81%

期权持仓量12亿美元,期权成交量0.37亿美元,比特币连续第四天跌破10000美元拉起,目前这个整数关口的支撑很强,今晚看起来还要冲击一次。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 68%, 3m75%, 6m 76%

9/7:  1m 65%, 3m 73%, 6m 75%

比特币3日暴跌至10000美元附近之后进入横盘,彼时短期隐波60%中长期隐波70%,但是横盘之后IV反而在节节攀升。目前各期限均已经处于今年的高位了,而且各期限之间差距不大。

Deribit期权市场播报:0908 — IV高企

偏度:

今日:1m-11.1%, 3m+2.0%, 6m +10.0%

9/7:1m -8.9%, 3m +1.3%, 6m +12.8%

skew结构持续稳定,每次大行情就带来一次结构性变化。

Deribit期权市场播报:0908 — IV高企

持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.85万币,年底名义持仓2.79万币。虽然目前平值在10000美元,但是持仓明显是10000以上占大部分。新开仓的put一般都是低于10000的行权价,也就是说新开仓的put并不多。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 150% 

30d 105%

90d 80%

1Y 104%

以太坊今日期权持仓量4.06亿美元,成交量720万美元。

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各标准化期限IV:

今日:1m98%,3m95%,6m90%

9/5:  1m 100%,3m100%,6m 89%

以太坊的中短期IV仍然高企。现在以太坊的价格位置十分尴尬,跌破了两月内均线,但距离启动前的价格还有40%的涨幅,无论上升下降都会是非常大的行情。

Deribit期权市场播报:0908 — IV高企

期权的主要持仓在400美元附近,330美元以下的期权持仓量并不大。市场现在处于一种平衡的状态,等待行情来临。


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