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Deribit期权市场播报:0907 — DeFi联动

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 59 8月前

今天DeFi概念和以太坊仍然有明显的联动效应,但是从数据上看这种联动正在减弱。目前DeFi有很多新项目开启,对ETH的依赖也在下降。投入一级市场挖矿,同时拿出一部分预期利润购买虚值看跌期权的策略仍然有效,但是成本已经明显上升很多。

Deribit期权市场播报:0907 — DeFi联动

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 81% 

30d 56%

90d 49%

1Y  81%

期权持仓量12亿美元,期权成交量0.26亿美元,比特币再次冲击10000美元未果,同时市场明显开始缩量。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 65%, 3m 73%, 6m 75%

9/5:1m 68%, 3m76%, 6m 74%

比特币第四天在10000美元关口承压,似乎有稳定在这个整数关口的迹象。今天看IV开始下降,各种数据都显示以太坊更值得参与。以太坊的市场活跃度更高,参与起来机会可能比比特币更多。

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偏度:

今日:1m -8.9%, 3m +1.3%, 6m +12.8%

9/5:1m-12.6%, 3m+2.6%, 6m +10.5%

skew结构比较稳定,比特币市场的波动正在下降,市场情绪稳定了许多。

Deribit期权市场播报:0907 — DeFi联动

BTC Option Flows数据显示,Call 成交占比偏多,最近短期期权到期的比较多,总持仓量上看put持仓占比已经比较低了。

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持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.72万币,年底名义持仓2.77万币。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 152% 

30d 106%

90d 80%

1Y 104%

以太坊今日期权持仓量4.01亿美元,成交量490万美元。ETH持仓量经历了上周的大幅下降后,重新开始上升。

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各标准化期限IV:

今日:1m98%,3m95%,6m90%

9/5:  1m 95%,3m88%,6m 86%

以太坊的短期IV在95%维持两天,其走势和DeFi行情联动。目前ETH主要作为配合DeFi炒作的底层资产,随着DeFi逐渐向其他底层资产分流,和ETH的相关联动性会下降。

Deribit期权市场播报:0907 — DeFi联动

短期期权操作可以卖出一部分看涨期权,后续如果出现上涨,目前的IV也不会上升太多。根据行情可以在成本适合的情况下做一些风险逆转。


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