观点

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 87 11月前

以太坊今天价格突破470美元,三天累计涨幅超过15%,一举突破前高440美元。价格的上涨带来期权交易结构的明显变化,买入看涨期权的交易非常多,持仓量已经接近前高。

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

【BTC期权】 

BTC历史波动率

10d 36% 

30d 46%

90d 44%

1Y  80% 

期权持仓量13亿美元,期权成交量1.29亿美元,比特币上涨到11900美元。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 55%, 3m 67%, 6m 72%

8/31:1m 53%, 3m 65%, 6m 71%

IV小幅微弱的上涨,一方面价格上升带来了一些隐波上行,另一方面也有ETH暴涨带来市场情绪的变化。

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

偏度:

今日:1m +3.9%, 3m +8.3%, 6m +13.8%

8/31:1m +4.6%, 3m +6.6%, 6m +15.5% 

skew结构变化不大,今天ETH市场火热,BTC实际上并没有太多波澜。

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

BTC Option Flows数据显示,今天各方力量交易量占比均衡,成交了很多小额的大宗交易。

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

持仓分布如图所示。新月度名义持仓5.91万币,年底名义持仓2.48万币。价格变化带来了很多中短期加仓,持仓最密集的是轻度虚值的看涨期权。

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

【ETH期权】 

ETH历史波动率

10d 81% 

30d 80%

90d 64%

1Y 102% 

以太坊今日期权持仓量4.33亿美元,成交量0.3亿美元,持仓量接近历史新高。

各标准化期限IV:

今日:1m 89%,3m 96%,6m 94%

8/ 31:  1m 73%,3m 88%,6m 90% 

以太坊今天突破前高,从今天凌晨开始IV明显上升,特别是近月。期限结构扭转,应该是成交了大量的短期看涨期权。33000币的主动买入看涨期权,amazing!

Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高

以太坊的成交似乎难以维持,目前备兑卖短期看涨相对划算。即使价格上升也不亏,如果涨势结束就可以大赚一笔。


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