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Deribit期权市场播报:0827 — 月底缩量

文 / 管理员 来源 / 星球日报 阅读 / 119 1年前

比特币价格下跌至11350美元附近,期货期权成交量都出现了缩量。明天就是交割日,以往在没有行情的月底,期权交易量都是缩量的。隐含波动率继续下降,行情可能需要等月度交割之后才会有变化了。

Deribit期权市场播报:0827 — 月底缩量

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 42% 

30d 59%

90d 48%

1Y  80%

期权持仓量16亿美元,期权成交量0.85亿美元,比特币回落至11350美元。价格的日内变化不大,月底最后两天处于僵持阶段。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 53%, 3m 69%, 6m 72%

8/26:1m 53%, 3m 79%, 6m 72%

IV稳定,下降趋势减缓转为僵持,要等交割之后或者大行情的到来。

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偏度:

今日:1m +1.6%, 3m +9.6%, 6m +16.5%

8/26:1m +0.9%, 3m +8.3%, 6m +15.8%

持仓结构变化不大,成交量比较低的时候,多空双方都没有动力推动skew结构变化。

Deribit期权市场播报:0827 — 月底缩量

成交量低的时候,BTC Option Flows数据会失真,分析市场时要剔除这些数据。

Deribit期权市场播报:0827 — 月底缩量

持仓分布如图所示。本月度还有一个交易日,当月名义持仓6.64万币,次月名义持仓5.39万币,当月的持仓属于月度持仓量比较高的月份。

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【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 70% 

30d 79%

90d 69%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.31亿美元,成交量0.23亿美元。

各标准化期限IV:

今日:1m 74%,3m 90%,6m 93%

8/ 26:  1m 83%,3m 95%,6m 91%

以太坊IV还在下降。季度合约平值IV只有70%左右,而年底高达100%,这个IV差完全适合做一个日历价差。

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以太坊今天继续维持主动sell call的节奏,成交量8200币,占比高达48%。总的来讲现在以太坊的IV结构很适合玩一玩各种组合。


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